Сравнение BIL с BILZ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 0.88%, а BILZ немного ниже – 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И BIL, и BILZ имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILZ равному 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIL и BILZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BILZ в 4.15%

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BILZ.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.