Сравнение BIIEX с DFIV
BIIEX (Brandes International Equity Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BIIEX returned 21.62%/yr vs 22.14%/yr for DFIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIIEX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности BIIEX и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIIEX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 13.54%.
BIIEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 10.65%
DFIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIIEX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 10.67% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | -0.54% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 13.54% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BIIEX and DFIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between BIIEX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIIEX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
BIIEX
DFIV
Сравнение BIIEX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIIEX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.53 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.40 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIIEX и DFIV
Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIIEX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -25.42% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.66% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -14.72% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.75% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.40% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.54% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIEX и DFIV
Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.41% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIIEX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.33% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.59% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 14.04% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.56% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.56% | +0.07% |
Сравнение комиссий BIIEX и DFIV
BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIEX и DFIV
Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DFIV в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 5.87% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.65% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIIEX and DFIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIEX has higher volatility (3.41%) compared to DFIV (3.33%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs DFIV's -25.42%.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIIEX и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор