PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с BGVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с BGVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и BGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и BGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-0.46%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у BGVIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции BIIEX уступали акциям BGVIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.14% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

BGVIX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
5.84%
1 год
23.43%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Brandes Global Equity Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с FNDXBIIEX с VOO
Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с CAEIXBGVIX с GCCHX

Сравнение комиссий BIIEX и BGVIX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGVIX в 1.00%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
BIIEX
Brandes International Equity Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. BGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c BGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXBGVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.02

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.94

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

8.53

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. BGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGVIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и BGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXBGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между BIIEX и BGVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и BGVIX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности BGVIX в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.47%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и BGVIX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BGVIX в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и BGVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXBGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-41.16%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.97%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-25.37%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-41.16%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.61%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-6.35%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.72%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и BGVIX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Brandes Global Equity Fund (BGVIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXBGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.26%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.75%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.14%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.46%

-0.47%