Сравнение BIICX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.22% против 16.19% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и WWWEX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
BIICX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
BIICX
WWWEX
Сравнение BIICX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.65 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.57 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 1.42 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и WWWEX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и WWWEX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -82.60% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -12.14% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -26.94% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -36.00% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.95% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -41.54% | +37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.88% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и WWWEX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.99% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 14.24% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 18.32% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 19.91% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 19.12% | -13.10% |