Сравнение BIICX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.97% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и VTMFX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BIICX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIICX
VTMFX
Сравнение BIICX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.94 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.73 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.12 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и VTMFX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и VTMFX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -28.49% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -6.82% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.40% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -21.87% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.57% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.45% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.82% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 8.55% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 8.51% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 9.10% | -3.08% |