Сравнение BIICX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.28% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и TPDAX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BIICX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BIICX
TPDAX
Сравнение BIICX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.18 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.82 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.57 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.18 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и TPDAX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и TPDAX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -22.29% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -7.58% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.58% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -22.29% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.97% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.94% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.01% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.40% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.86% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 12.29% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.14% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 9.87% | -3.85% |