Сравнение BIICX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BIICX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.53% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и STDAX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
BIICX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
BIICX
STDAX
Сравнение BIICX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 4.33 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 7.27 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.54 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.81 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 32.75 | -25.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 4.33 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.00 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и STDAX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и STDAX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -76.81% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -0.59% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -2.91% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -26.89% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -9.47% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -31.94% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и STDAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.40% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.64% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 0.93% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.95% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.69% | -0.67% |