Сравнение BIGY с YQQQ
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 17.10% vs -6.51% for YQQQ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
BIGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 5.31% | 19.14% | -0.10% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | -9.97% | -0.70% |
Correlation
The correlation between BIGY and YQQQ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between BIGY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BIGY
YQQQ
Сравнение BIGY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.30 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -0.68 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY и YQQQ
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -29.10% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -21.80% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -24.59% | +22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -14.98% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 9.57% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и YQQQ
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 2.83%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.22% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.66% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 13.95% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.54% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.54% | -0.05% |
Сравнение комиссий BIGY и YQQQ
И BIGY, и YQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и YQQQ
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности YQQQ в 29.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.51% | 12.49% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and YQQQ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.22%) compared to BIGY (2.83%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, BIGY leads with 17.10% vs -6.51% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 17.10% return vs -6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIGY and YQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 12.51% for BIGY.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор