Сравнение BIGY с YMAG
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 27.42% for YMAG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
BIGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 7.08% | 19.14% | 0.22% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 4.12% |
Correlation
The correlation between BIGY and YMAG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BIGY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
BIGY
YMAG
Сравнение BIGY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.92 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 6.73 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.70 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и YMAG
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -25.96% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -14.38% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.08% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.52% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.09% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.69% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.53% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 16.19% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.87% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.87% | -4.11% |
Сравнение комиссий BIGY и YMAG
BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и YMAG
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.65% | 12.49% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and YMAG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (3.69%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 25.81% for BIGY. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 11.65% for BIGY.
Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 1.28% for YMAG.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор