Сравнение BIGY с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
BIGY и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и RYLD
BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BIGY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
BIGY
RYLD
Сравнение BIGY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.17 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.99 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.78 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и RYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и RYLD
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.43% | 12.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и RYLD
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -41.53% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.33% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.92% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -9.04% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и RYLD
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.22% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.09% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 16.39% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.20% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.38% | +0.09% |