Сравнение BIGY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BIGY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | -14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и MSTY
И BIGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BIGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BIGY
MSTY
Сравнение BIGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | -0.82 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -1.20 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.69 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | -1.23 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.82 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и MSTY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и MSTY
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.43% | 12.49% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и MSTY
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -71.79% | +52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -71.79% | +60.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -66.49% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -23.45% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 40.24% | -37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 14.72% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 48.87% | -40.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 63.89% | -46.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 72.61% | -55.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 72.61% | -55.14% |