PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 7.46% for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и BUCK

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%0.20%

Correlation

The correlation between BIGY and BUCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BIGY и BUCK

Секторы
BIGY
BUCK

Технологии

34.5%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

4.5%

-

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
34.5%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
BUCK

-

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
BUCK
100.0%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
BUCK

-

Здравоохранение

BIGY
10.8%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
BUCK

-

Энергетика

BIGY
4.5%
BUCK

-

Промышленность

BIGY
4.4%
BUCK

-

Сырьевые материалы

BIGY

-

BUCK

-

Недвижимость

BIGY

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

BIGY vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.60

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.73

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

30.33

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BIGY и BUCK

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-5.43%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-1.31%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.49%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.25%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и BUCK

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.70%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

1.52%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

3.14%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

3.48%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

3.48%

+13.28%

Сравнение комиссий BIGY и BUCK

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и BUCK

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and BUCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGY has higher volatility (1.99%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BIGY leads with 25.81% vs 7.46% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 25.81% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 7.41% for BUCK.

BIGY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.35% for BUCK.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор