Сравнение BIGTX с LLSCX
BIGTX (The Texas Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIGTX returned 9.91%/yr vs 5.79%/yr for LLSCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGTX charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGTX показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.79% соответственно.
BIGTX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.91%
LLSCX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам BIGTX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 19.73% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.27% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between BIGTX and LLSCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BIGTX and LLSCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGTX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BIGTX
LLSCX
Сравнение BIGTX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGTX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.21 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.42 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и LLSCX
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGTX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -63.97% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.44% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.89% | -15.40% | -62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.89% | -26.67% | -51.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.89% | -42.23% | -35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -7.53% | -59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -8.90% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.57% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и LLSCX
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 3.87%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGTX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.93% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.70% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 13.11% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.72% | 17.00% | +109.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 24.55% | +66.08% |
Сравнение комиссий BIGTX и LLSCX
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и LLSCX
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 6.19% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
BIGTX and LLSCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.93%) compared to BIGTX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BIGTX dropped -77.89% vs LLSCX's -63.97%.
BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGTX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор