PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с IIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с IIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и IIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и IIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у IIRMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям IIRMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.30% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с RSINXIIRMX с LLSCX

Сравнение комиссий BIGTX и IIRMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.

BIGTX
The Texas Fund
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

BIGTX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXIIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.32

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

1.26

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. IIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IIRMX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и IIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXIIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между BIGTX и IIRMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и IIRMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности IIRMX в 13.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и IIRMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и IIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXIIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-56.44%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.49%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-26.26%

-70.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-40.41%

-56.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-5.75%

-90.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.94%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.96%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и IIRMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXIIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.58%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

21.58%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

18.87%

+1,226.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

19.65%

+861.14%