Сравнение BIGTX с ATGAX
BIGTX (The Texas Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGTX charges 1.67%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIGTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.56%
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGTX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 2.59% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between BIGTX and ATGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGTX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
BIGTX
ATGAX
Сравнение BIGTX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGTX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGTX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 19.18 | -19.09 |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и ATGAX
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGTX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -0.36% | -77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.98% | -0.06% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -0.09% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGTX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.71% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.63% | 9.71% | +116.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.61% | 9.71% | +80.90% |
Сравнение комиссий BIGTX и ATGAX
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и ATGAX
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGTX The Texas Fund | 5.86% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
BIGTX and ATGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIGTX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор