PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-1.73%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BIGPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.00% соответственно.

BIGPX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.45%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.70%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BIGPX и SCLAX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Доходность на риск

BIGPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.24

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.02

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.50

Корреляция

Корреляция между BIGPX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и SCLAX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		8.11%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и SCLAX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-5.59%

-41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-2.32%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-5.59%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-5.59%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.84%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.15%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.58%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и SCLAX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.19%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.01%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

2.66%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

3.07%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

2.75%

+8.54%