Сравнение BIGPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -0.93% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BIGPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.78% против 0.87% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 7.78%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и QBDSX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
BIGPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BIGPX
QBDSX
Сравнение BIGPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.87 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.89 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.43 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и QBDSX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.05% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и QBDSX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -18.38% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.09% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -7.40% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -18.38% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -8.41% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.83% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.80% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и QBDSX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.40% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 2.77% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 3.77% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 4.32% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 5.26% | +6.04% |