Сравнение BIGPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BIGPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 5.04% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и BERIX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BIGPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BIGPX
BERIX
Сравнение BIGPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.57 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.30 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.77 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 17.74 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.57 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и BERIX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и BERIX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -20.34% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -2.95% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -15.73% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -20.34% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.79% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.60% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и BERIX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.55% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 4.29% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 5.38% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 5.94% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 6.00% | +5.29% |