PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDU с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDU с LVHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIDU (Baidu, Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, BIDU returned -9.80%/yr vs 16.28%/yr for LVHI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.

BIDU

1 день
-4.95%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
-28.28%
С начала года
-17.92%
1 год
22.55%
3 года*
-9.41%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
-3.99%

LVHI

1 день
0.31%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.82%
1 год
33.32%
3 года*
22.09%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDU и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIDU
Baidu, Inc.		-17.92%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.82%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between BIDU and LVHI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BIDU and LVHI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

BIDU vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDU c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDULVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
3.50

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.85

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.68

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

5.51

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

22.69

-21.47

BIDU vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDU и LVHI

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDULVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-32.31%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-6.08%

-29.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.73%

-11.99%

-38.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.69%

-11.99%

-45.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.45%

0.00%

-68.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-3.48%

-32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.47%

1.47%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и LVHI

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDULVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

2.11%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

7.64%

+26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

9.55%

+41.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

11.06%

+41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

13.71%

+32.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и LVHI

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.60%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BIDU and LVHI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (13.93%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, BIDU dropped -77.47% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDU и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор