PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и WFSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.48%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

BIDAX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.48%
3 года*
2.77%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с LIVIXBIDAX с DFSMX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BIDAX и WFSPX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

7.15

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между BIDAX и WFSPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и WFSPX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.13%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и WFSPX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-58.21%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-12.11%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-24.51%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-6.51%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-12.84%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.53%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и WFSPX

Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.15%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.17%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.44%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

18.21%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

16.88%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

18.00%

-13.54%