Сравнение BIDAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.75% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -10.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%.
BIDAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и VFAIX
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BIDAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIDAX
VFAIX
Сравнение BIDAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.08 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.25 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.02 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.07 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.08 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и VFAIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и VFAIX
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.14% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и VFAIX
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -78.64% | +64.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -14.72% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -25.71% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -13.82% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -18.69% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 4.86% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и VFAIX
Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.20% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 11.53% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 19.86% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 19.40% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 22.62% | -18.16% |