PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и DMREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.48%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

BIDAX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.48%
3 года*
2.77%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с DFSMXBIDAX с WFSPXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий BIDAX и DMREX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

BIDAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.23

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.23

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.90

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

9.35

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.23

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между BIDAX и DMREX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и DMREX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.13%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и DMREX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-13.22%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-0.92%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-5.33%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.32%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.89%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.29%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и DMREX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.71%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

1.17%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

2.47%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.14%

+1.32%