Сравнение BICSX с MCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и MCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.18% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и MCSIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.
Доходность на риск
BICSX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
BICSX
MCSIX
Сравнение BICSX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.41 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.88 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.90 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и MCSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и MCSIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и MCSIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и MCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -64.20% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.74% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -37.61% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -37.61% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.58% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -33.63% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.23% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и MCSIX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.29% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.48% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.72% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 34.64% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 26.03% | -10.91% |