PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BIBTX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.46% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с STRGXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTX

Сравнение комиссий BIBTX и FMBPX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

BIBTX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.19

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.03

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.25

+0.68

Корреляция

Корреляция между BIBTX и FMBPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и FMBPX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и FMBPX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-18.34%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.15%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-18.02%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-18.34%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.08%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.28%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и FMBPX

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.43%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

6.72%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.08%

-0.21%