Сравнение BIBL с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
BIBL и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и VSDA
И BIBL, и VSDA имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
BIBL vs. VSDA — Ранг доходности на риск
BIBL
VSDA
Сравнение BIBL c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.91 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.75 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 2.39 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и VSDA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и VSDA
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и VSDA
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -32.12% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -10.75% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -16.14% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.41% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.60% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.39% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и VSDA
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.35% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.91% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 14.71% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.99% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.67% | +4.48% |