PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TLGAX с доходностью 0.08%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAXTLGAX с AMRGX

Сравнение комиссий BIBL и TLGAX

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.46

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.34

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.94

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между BIBL и TLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TLGAX

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TLGAX

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-61.24%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.48%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-28.82%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-18.97%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TLGAX

Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеют волатильность 6.82% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

13.30%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

20.95%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.03%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.51%

+1.64%