Сравнение BIAZX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 0.07% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и FUMBX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
BIAZX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
BIAZX
FUMBX
Сравнение BIAZX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.43 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.52 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.74 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и FUMBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и FUMBX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и FUMBX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -8.83% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.54% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -8.60% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.06% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.88% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и FUMBX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.74% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.37% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.32% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 2.89% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 2.49% | +1.92% |