PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAZX с FGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAZX (Brown Advisory Mortgage Securities Fund) and FGMNX (Fidelity GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, BIAZX returned 1.55%/yr vs 1.23%/yr for FGMNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIAZX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FGMNX.

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.23% соответственно.

BIAZX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.75%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.55%

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAZX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		0.32%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		1.09%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Correlation

The correlation between BIAZX and FGMNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г.

0.85

The correlation between BIAZX and FGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BIAGXBIAZX с BAFMXBIAZX с BVALXBIAZX с BITEXBIAZX с BAFWX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMX

Доходность на риск

BIAZX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXFGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.61

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.43

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.66

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.04

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и FGMNX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAZXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-16.84%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.54%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-7.23%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-16.54%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

-16.84%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.09%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.91%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и FGMNX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAZXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.67%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.81%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.25%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.67%

-0.23%

Сравнение комиссий BIAZX и FGMNX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и FGMNX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FGMNX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.53%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIAZX and FGMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIAZX has higher volatility (1.48%) compared to FGMNX (1.32%). In terms of maximum drawdown, BIAZX dropped -15.95% vs FGMNX's -16.84%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAZX и FGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор