Сравнение BIAZX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.40% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.55% против -1.48% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и FBLTX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
BIAZX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
BIAZX
FBLTX
Сравнение BIAZX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.15 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.13 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.05 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.11 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.15 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.06 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и FBLTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и FBLTX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и FBLTX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -49.06% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.51% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -44.19% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -49.06% | +33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -41.19% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -20.66% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.48% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и FBLTX
Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.71% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.57% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 11.40% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 15.71% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 14.61% | -10.20% |