Сравнение BIAWX с SPYG
BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.20%/yr vs 17.91%/yr for SPYG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIAWX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 15.20% против 17.91% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 15.20%
SPYG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BIAWX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 1.83% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.70% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between BIAWX and SPYG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between BIAWX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAWX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
BIAWX
SPYG
Сравнение BIAWX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAWX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.01 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 8.08 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и SPYG
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAWX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -67.63% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -13.76% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -22.14% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -32.67% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -32.67% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.65% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -24.30% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.42% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и SPYG
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 6.47% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAWX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.48% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.81% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 21.27% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.70% | +0.83% |
Сравнение комиссий BIAWX и SPYG
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и SPYG
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.08%, что больше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 24.08% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BIAWX and SPYG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAWX has higher volatility (6.47%) compared to SPYG (6.33%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAWX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор