PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.60% против 21.96% соответственно.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BIAWX и FCGSX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.66

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.34

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.98

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

13.43

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.66

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между BIAWX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и FCGSX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и FCGSX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, примерно равная максимальной просадке FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-38.77%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-13.10%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-38.77%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-38.77%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-6.44%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.91%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и FCGSX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.15%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.39%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

24.14%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

23.69%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

23.19%

-1.76%