PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с VISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		3.09%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.85% соответственно.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

VISVX

1 день
2.30%
1 месяц
-5.21%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.42%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с DMCRXBIASX с CMCIXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с SPY

Сравнение комиссий BIASX и VISVX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BIASX vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXVISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.91

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.36

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

5.58

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VISVX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXVISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между BIASX и VISVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и VISVX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности VISVX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.78%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и VISVX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и VISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-62.15%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-24.60%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-45.39%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-6.15%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-9.07%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и VISVX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.52%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.25%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.69%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

19.85%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.82%

-1.92%