- ISIN
- US1152338356
- CUSIP
- 115233835
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 28 июн. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции BIASX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) показал доход в 10.70% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIASX составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIASX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.42% | -7.00% | 6.57% | 5.47% | -0.09% | 10.70% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -3.30% | -8.32% | -2.08% | 5.18% | 4.59% | -0.04% | 0.13% | 0.58% | 1.83% | 0.04% | -0.04% | 2.29% |
| 2024 | -2.03% | 4.65% | 3.06% | -7.03% | 2.30% | -0.62% | 5.40% | 0.21% | -0.00% | -1.55% | 7.54% | -6.61% | 4.29% |
| 2023 | 7.06% | -1.58% | -0.61% | -0.76% | -1.20% | 7.07% | 2.03% | -2.97% | -5.57% | -6.96% | 8.78% | 8.07% | 12.43% |
| 2022 | -9.83% | -1.42% | 0.66% | -8.53% | -0.58% | -5.73% | 7.08% | -2.28% | -6.03% | 6.27% | 4.16% | -4.50% | -20.27% |
| 2021 | -0.31% | 4.27% | -1.86% | 5.77% | -1.57% | 2.41% | 1.62% | -0.31% | -3.74% | 5.45% | -7.71% | 3.96% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 1.06, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 1999.
- This fund captured 122.38% of S&P 500 Index gains and 116.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 122.38%
- Участие в снижении
- 116.12%
Комиссия
Комиссия BIASX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIASX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 13.52 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.76 | $1.29 | $0.00 | $1.65 | $3.60 | $0.22 | $0.88 | $0.87 | $0.31 | $0.56 | $2.56 |
Дивидендный доход | 17.72% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.76 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2702 торговые сессии.
Текущая просадка Brown Advisory Small-Cap Growth Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.26%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 9mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.04%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 15d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.61%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 3y 11mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.02%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 22d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.50%февр. 2016 г. | 6mo 27d | 3mo 24d | 10mo 21dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| BIASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -56.78% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.10% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -18.90% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -25.43% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -33.92% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -10.72% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIASX
Добавьте Brown Advisory Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIASX