PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1152338356
CUSIP115233835
ЭмитентBrown Advisory Funds
Дата выпуска28 июн. 1999 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIASX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BIASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Популярные сравнения: BIASX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.99%
15.16%
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund показал доход в 0.40% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Small-Cap Growth Fund составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.40%13.65%
1 месяц-2.11%3.82%
6 месяцев2.99%15.17%
1 год3.70%24.08%
5 лет (среднегодовая)6.00%13.46%
10 лет (среднегодовая)9.01%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.03%4.65%3.06%-7.03%2.30%0.40%
20237.06%-1.58%-0.61%-0.76%-1.20%7.07%2.03%-2.97%-5.57%-6.96%8.78%8.07%12.43%
2022-9.83%-1.42%0.66%-8.53%-0.58%-5.73%7.08%-2.28%-6.03%6.27%4.16%-4.50%-20.27%
2021-0.31%4.27%-1.86%5.77%-1.57%2.41%1.62%-0.31%-3.74%5.45%-7.71%3.96%7.31%
20202.26%-5.80%-20.38%14.51%11.03%2.69%5.29%4.68%-1.76%-0.79%13.34%8.11%31.78%
201911.49%9.08%-0.05%4.04%-3.23%7.06%1.26%-3.39%-3.09%0.48%6.17%0.75%33.50%
20185.06%-2.05%0.31%-0.26%4.03%2.26%1.43%6.11%-0.55%-9.92%0.92%-10.36%-4.47%
20172.41%1.21%1.08%2.13%0.52%1.38%2.67%-0.17%3.05%1.77%-0.21%-0.05%16.91%
2016-9.05%-0.86%6.62%2.32%3.13%1.16%5.69%1.15%1.20%-4.25%3.95%-0.84%9.56%
2015-2.91%8.67%1.84%-1.97%2.07%1.69%1.33%-6.12%-4.43%6.83%3.94%-1.97%8.19%
2014-1.50%3.54%-3.21%-4.57%-0.17%3.03%-4.77%3.43%-3.77%6.73%1.04%1.00%0.02%
20135.84%0.95%3.44%-1.89%4.72%1.27%6.96%-0.53%6.07%1.67%4.15%2.33%40.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIASX, с текущим значением в 99
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BIASX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIASX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIASX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIASX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIASX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIASX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIASX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.31
2.20
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$1.65$3.60$0.22$0.44$0.87$0.31$0.56$2.56$2.12$0.85

Дивидендный доход

0.00%0.00%8.22%13.22%0.78%2.00%5.17%1.69%3.50%16.77%12.84%4.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$2.56
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2013$0.85$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.89%
0
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 74.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2775 торговых сессий.

Текущая просадка Brown Advisory Small-Cap Growth Fund составляет 14.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.3%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.277524 окт. 2013 г.3420
-38.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.116
-30.61%2 нояб. 2021 г.15716 июн. 2022 г.
-25.02%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.145
-19.5%17 июл. 2015 г.1439 февр. 2016 г.792 июн. 2016 г.222

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown Advisory Small-Cap Growth Fund составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.28%
2.51%
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)