- ISIN
- US1152338356
- CUSIP
- 115233835
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 28 июн. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции BIASX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) показал доход в 16.92% с начала года и 20.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIASX составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BIASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIASX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.42% | -7.00% | 6.57% | 5.47% | 7.02% | -1.41% | 16.92% | |||||
| 2025 | 4.47% | -3.30% | -8.32% | -2.08% | 5.18% | 4.59% | -0.04% | 0.13% | 0.58% | 1.83% | 0.04% | -0.04% | 2.29% |
| 2024 | -2.03% | 4.65% | 3.06% | -7.03% | 2.30% | -0.62% | 5.40% | 0.21% | -0.00% | -1.55% | 7.54% | -6.61% | 4.29% |
| 2023 | 7.06% | -1.58% | -0.61% | -0.76% | -1.20% | 7.07% | 2.03% | -2.97% | -5.57% | -6.96% | 8.78% | 8.07% | 12.43% |
| 2022 | -9.83% | -1.42% | 0.66% | -8.53% | -0.58% | -5.73% | 7.08% | -2.28% | -6.03% | 6.27% | 4.16% | -4.50% | -20.27% |
| 2021 | -0.31% | 4.27% | -1.86% | 5.77% | -1.57% | 2.41% | 1.62% | -0.31% | -3.74% | 5.45% | -7.71% | 3.96% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.36%, beta of 1.06, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1999.
- This fund captured 121.71% of S&P 500 Index gains and 114.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 121.71%
- Участие в снижении
- 114.92%
Комиссия
Комиссия BIASX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIASX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.24 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.71 | -2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.76 | $1.29 | $0.00 | $1.65 | $3.60 | $0.22 | $0.88 | $0.87 | $0.31 | $0.56 | $2.56 |
Дивидендный доход | 16.78% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.76 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2702 торговые сессии.
Текущая просадка Brown Advisory Small-Cap Growth Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.26%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 9mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.04%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 15d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.61%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 3y 11mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.02%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 22d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.50%февр. 2016 г. | 6mo 27d | 3mo 24d | 10mo 21dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BIASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -56.78% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.10% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -18.90% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -25.43% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -33.92% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -10.70% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.09% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIASX
Добавьте Brown Advisory Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIASX