PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.19%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.40% соответственно.

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between BIASX and PXQSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.87

The correlation between BIASX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с ETEGXBIASX с BVALXBIASX с EMCAX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAXPXQSX с QISGXPXQSX с NWKDX

Доходность на риск

BIASX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.15

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.10

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.19

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-0.39

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.15

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BIASX и PXQSX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-55.56%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.25%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.87%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.49%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.65%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-13.47%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-10.29%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.28%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и PXQSX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 4.56% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.30%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.76%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.22%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.51%

-0.57%

Сравнение комиссий BIASX и PXQSX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и PXQSX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and PXQSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (4.56%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs PXQSX's -55.56%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор