PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.85% соответственно.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAXPXQSX с BSCFX

Сравнение комиссий BIASX и PXQSX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BIASX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.16

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.06

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

0.13

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между BIASX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и PXQSX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и PXQSX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-55.56%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.25%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.49%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.65%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-13.69%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-10.29%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.85%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и PXQSX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.71%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.75%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.73%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.22%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

20.45%

-0.55%