Сравнение BIASX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BIASX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIASX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | -1.41% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.65% против 8.12% соответственно.
BIASX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 8.65%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIASX и ETEGX
BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
BIASX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
BIASX
ETEGX
Сравнение BIASX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIASX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.23 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.20 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.31 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.75 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIASX и ETEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIASX и ETEGX
Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 19.90% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок BIASX и ETEGX
Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -67.58% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.05% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -24.30% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.66% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -13.88% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -22.84% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.47% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIASX и ETEGX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.34% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.16% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 19.73% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.76% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.82% | +0.08% |