Сравнение BIASX с ETEGX
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.19%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности BIASX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIASX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.17% соответственно.
BIASX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 9.19%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам BIASX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 10.50% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between BIASX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г. | 0.88 |
The correlation between BIASX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIASX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
BIASX
ETEGX
Сравнение BIASX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIASX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.15 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.34 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BIASX и ETEGX
Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -67.58% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.05% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -19.98% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -24.30% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.66% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -10.24% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -22.76% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.79% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIASX и ETEGX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.56% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIASX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.45% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.11% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.05% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.77% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.84% | +0.10% |
Сравнение комиссий BIASX и ETEGX
BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIASX и ETEGX
Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.76% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Часто задаваемые вопросы
BIASX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIASX has higher volatility (4.56%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs ETEGX's -67.58%.
BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIASX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор