PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIASX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIASXVOO
Дох-ть с нач. г.5.75%17.96%
Дох-ть за 1 год6.08%24.44%
Дох-ть за 3 года-1.58%10.59%
Дох-ть за 5 лет6.19%15.30%
Дох-ть за 10 лет9.74%13.00%
Коэф-т Шарпа0.422.26
Дневная вол-ть15.86%11.23%
Макс. просадка-74.30%-33.99%
Текущая просадка-10.35%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BIASX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и VOO

С начала года, BIASX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
349.93%
558.00%
BIASX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BIASX и VOO

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
График комиссии BIASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIASX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIASX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIASX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIASX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIASX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIASX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIASX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.09
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа BIASX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIASX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.42
2.26
BIASX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и VOO

BIASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%8.22%13.22%0.78%2.00%5.17%1.69%3.50%16.77%12.84%4.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и VOO

Максимальная просадка BIASX за все время составила -74.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.35%
-1.40%
BIASX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и VOO

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.68%
2.58%
BIASX
VOO