Сравнение BIASX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIASX или VOO.
Основные характеристики
| BIASX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.01% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 12.36% |
| Макс. просадка | -74.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BIASX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIASX и VOO
С начала года, BIASX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIASX и VOO
BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIASX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIASX и VOO
BIASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 2.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% | 12.84% | 4.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIASX и VOO
Максимальная просадка BIASX за все время составила -74.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIASX и VOO
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.