Сравнение BIASX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	-1.41%	2.29%	4.29%	12.43%	-20.27%	7.31%	31.78%	36.26%	-4.47%	16.91%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.90% соответственно.

BIASX

1 день: 3.40%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -1.41%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 8.78%

3 года*: 4.13%

5 лет*: -0.63%

10 лет*: 8.65%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIASX:

BIASX с VOO BIASX с DMCRX BIASX с BVALX BIASX с VISGX BIASX с CMCIX BIASX с VISVX BIASX с ETEGX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий BIASX и NESGX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

BIASX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIASX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	1.58	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.74	2.17	-1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.29	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	3.11	-2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.23	10.44	-8.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIASX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	1.58	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.04	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.58	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.52	-0.24

Корреляция

Корреляция между BIASX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и NESGX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	19.90%	19.62%	5.78%	0.00%	8.22%	13.22%	0.78%	4.00%	5.17%	1.69%	3.50%	16.77%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и NESGX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIASX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.26%	-50.29%	-22.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.18%	-17.27%	+3.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.61%	-50.05%	+19.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.04%	-50.29%	+12.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.83%	-4.31%	-6.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.60%	-11.74%	-11.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	5.14%	-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и NESGX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 6.58%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIASX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.58%	12.14%	-5.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.70%	23.43%	-10.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.35%	35.37%	-13.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.76%	29.13%	-9.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.90%	25.56%	-5.66%

Сравнение BIASX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности BIASX и NESGX

Сравнение доходности по годам BIASX и NESGX

Доходность по периодам

BIASX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIASX и NESGX

Доходность на риск

BIASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

BIASX

NESGX

Сравнение BIASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIASX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок BIASX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)