Сравнение BIASX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	-1.41%	2.29%	4.29%	12.43%	-20.27%	7.31%	31.78%	36.26%	-4.47%	16.91%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.65% против 18.04% соответственно.

BIASX

1 день: 3.40%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -1.41%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 8.78%

3 года*: 4.13%

5 лет*: -0.63%

10 лет*: 8.65%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BIASX:

BIASX с VOO BIASX с DMCRX BIASX с BVALX BIASX с VISGX BIASX с CMCIX BIASX с VISVX BIASX с ETEGX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий BIASX и NEAGX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

BIASX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIASX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	2.14	-1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.74	2.71	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.38	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	4.27	-3.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.23	15.19	-12.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIASX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	2.14	-1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.62	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.59	-0.31

Корреляция

Корреляция между BIASX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и NEAGX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	19.90%	19.62%	5.78%	0.00%	8.22%	13.22%	0.78%	4.00%	5.17%	1.69%	3.50%	16.77%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и NEAGX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIASX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.26%	-41.80%	-31.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.18%	-14.01%	-0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.61%	-36.31%	+5.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.04%	-36.31%	-1.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.83%	-7.75%	-3.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.60%	-8.72%	-14.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.93%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и NEAGX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 6.58%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIASX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.58%	11.64%	-5.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.70%	19.84%	-7.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.35%	28.93%	-6.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.76%	24.33%	-4.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.90%	23.90%	-4.00%

Сравнение BIASX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности BIASX и NEAGX

Сравнение доходности по годам BIASX и NEAGX

Доходность по периодам

BIASX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIASX и NEAGX

Доходность на риск

BIASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

BIASX

NEAGX

Сравнение BIASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок BIASX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)