PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.65% против 21.31% соответственно.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с DMCRXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий BIASX и KSCOX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.65

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.42

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

0.69

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между BIASX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и KSCOX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и KSCOX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-70.09%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-24.29%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-33.10%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-47.09%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.92%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-14.89%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.85%

-11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и KSCOX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 6.58%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.98%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

19.42%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

28.84%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

27.74%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

25.84%

-5.94%