Сравнение BIAPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.92% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и WFSPX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIAPX
WFSPX
Сравнение BIAPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.47 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.15 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и WFSPX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и WFSPX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -58.21% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.11% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -24.51% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -33.74% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.51% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -12.84% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и WFSPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.17% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.44% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.21% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.88% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.00% | -4.03% |