PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIAPX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAPX и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
-2.24%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.92% соответственно.


BIAPX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.32%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий BIAPX и WFSPX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BIAPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIAPXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.47

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.15

+0.28

BIAPX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIAPXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.28

Корреляция

Корреляция между BIAPX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и WFSPX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности WFSPX в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
6.12%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и WFSPX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и WFSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


BIAPXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-58.21%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.11%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-24.51%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-33.74%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.51%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-12.84%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и WFSPX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIAPXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.44%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.21%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.88%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

18.00%

-4.03%