Сравнение BIAPX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAPX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VASGX немного впереди с 9.75%.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и VASGX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
BIAPX
VASGX
Сравнение BIAPX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.99 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.97 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.76 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и VASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и VASGX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и VASGX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -51.16% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.40% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -24.43% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -28.53% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.01% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.29% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.11% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и VASGX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.11% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.07% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.38% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.71% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.44% | +0.53% |