PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		-2.24%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.32% против 19.48% соответственно.

BIAPX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.32%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VOOBIAPX с VGTBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BIAPX и NASDX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Доходность на риск

BIAPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.63

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.87

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.07

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между BIAPX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и NASDX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		6.12%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и NASDX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-83.16%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.70%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-35.33%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-35.33%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-8.91%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-34.59%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.37%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 5.68%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.54%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.89%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

22.75%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

23.07%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

22.63%

-8.66%