PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с IMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с IMEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и IMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и IMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		0.24%35.41%2.15%18.88%-13.73%16.02%5.48%24.49%-14.43%25.71%
Разные валюты инструментов

BIAHX торгуется в USD, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IMEU.L с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции IMEU.L по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.20% соответственно.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

IMEU.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.24%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.57%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с VGKBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L

Сравнение комиссий BIAHX и IMEU.L

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IMEU.L в 1.00%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist

Доходность на риск

BIAHX vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXIMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.75

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.74

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. IMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и IMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXIMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Корреляция

Корреляция между BIAHX и IMEU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и IMEU.L

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности IMEU.L в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.48%2.49%2.95%2.86%2.80%2.30%2.04%3.19%3.19%2.60%2.76%2.58%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и IMEU.L

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и IMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXIMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-44.39%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.59%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-15.85%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-28.71%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.25%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.58%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.75%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и IMEU.L

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXIMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.48%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.42%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.16%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.53%

-0.34%