PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAHX с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, BIAHX returned 11.53%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BIAHX charges 1.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BIAHX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.21% соответственно.

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAHX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between BIAHX and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.17

Over the past year, BIAHX and GLD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BIAHX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.22

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.61

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.69

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

4.15

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и GLD

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAHXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-45.56%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-19.21%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-19.21%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-21.03%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-22.00%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-17.07%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-16.16%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.81%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и GLD

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 4.88%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAHXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.50%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

23.16%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

26.60%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.00%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.95%

+1.34%

Сравнение комиссий BIAHX и GLD

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и GLD

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAHX and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to BIAHX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BIAHX dropped -34.90% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAHX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор