PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-10.33%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.06% соответственно.

BIAGX

1 день
3.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-15.08%
1 год
-3.10%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.02%
10 лет*
11.17%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с BITEXBIAGX с BIAZXBIAGX с BIASX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BIAGX и SPY

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BIAGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.96

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.49

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

7.27

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между BIAGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и SPY

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		96.47%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и SPY

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-55.19%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-12.05%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-24.50%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-33.72%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-5.53%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-9.09%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

2.54%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и SPY

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.35%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.50%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

19.06%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

17.06%

+30.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

17.92%

+18.40%