Сравнение BIAGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund | -9.56% | 0.61% | 16.60% | 33.90% | -33.60% | 18.56% | 32.41% | 47.97% | 4.66% | 30.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAGX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.16% соответственно.
BIAGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 11.27%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAGX и FXAIX
BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BIAGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BIAGX
FXAIX
Сравнение BIAGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.00 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.52 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.53 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.30 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.00 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BIAGX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAGX и FXAIX
Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.64%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund | 95.64% | 86.50% | 91.52% | 6.80% | 7.75% | 13.04% | 4.95% | 9.82% | 12.64% | 8.09% | 9.13% | 6.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BIAGX и FXAIX
Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.68% | -33.79% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -8.89% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.68% | -24.50% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -33.79% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.64% | -5.56% | -47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -3.83% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 2.55% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAGX и FXAIX
Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.37% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 18.32% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 16.92% | +30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 18.05% | +18.26% |