PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1152335048
CUSIP115233504
ЭмитентBrown Advisory Funds
Дата выпуска28 июн. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIAGX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BIAGX с BIOPX, BIAGX с BAFWX, BIAGX с SYY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Growth Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.36%
12.31%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brown Advisory Growth Equity Fund показал доход в 20.81% с начала года и 23.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Growth Equity Fund составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.81%24.72%
1 месяц3.86%2.30%
6 месяцев12.36%12.31%
1 год23.94%32.12%
5 лет (среднегодовая)4.20%13.81%
10 лет (среднегодовая)4.94%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%4.73%1.73%-5.76%1.66%5.69%-0.72%3.90%0.93%-1.18%20.81%
20239.02%-4.03%6.09%0.13%1.91%8.88%2.14%-1.05%-6.33%-4.37%11.37%0.53%25.02%
2022-12.08%-5.08%1.71%-11.65%-3.31%-6.04%10.62%-7.55%-10.30%7.00%5.85%-12.70%-38.20%
2021-3.82%2.10%0.44%7.72%-0.35%6.30%4.48%2.24%-6.13%7.51%-3.66%-10.31%4.83%
20201.93%-5.07%-9.88%14.18%7.78%2.84%7.68%6.68%-3.22%-3.89%8.89%-1.89%25.97%
20199.18%6.14%3.34%3.27%-5.21%7.79%1.71%1.44%-0.87%1.44%4.60%-2.41%33.83%
20189.42%-1.93%-0.18%0.40%4.11%1.72%2.20%4.71%0.67%-8.89%2.45%-18.60%-6.78%
20174.59%3.72%0.86%3.50%2.82%-0.85%1.71%2.67%0.29%4.56%4.32%-8.45%20.72%
2016-6.97%-0.78%6.82%0.26%1.93%-2.36%4.04%-0.81%0.36%-1.62%-2.42%-9.08%-11.05%
2015-2.79%7.18%-0.20%-0.40%2.00%-0.78%3.36%-5.68%-2.68%7.86%1.59%-8.02%0.21%
2014-2.40%3.33%-1.00%-1.65%0.76%2.69%-1.00%3.71%-2.91%3.31%1.58%-3.11%2.98%
20135.79%0.77%2.56%-0.87%2.83%-0.92%4.01%-0.53%4.17%3.32%2.05%1.90%27.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIAGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIAGX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIAGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIAGX, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03

Коэффициент Шарпа

Brown Advisory Growth Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.66
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Brown Advisory Growth Equity Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.55%
-0.87%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 51.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1241 торговую сессию.

Текущая просадка Brown Advisory Growth Equity Fund составляет 21.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.72%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.124119 сент. 2007 г.1875
-49.96%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.742
-49.17%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-30.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-29.31%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.1755 сент. 2019 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown Advisory Growth Equity Fund составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.81%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)