PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1152335048

CUSIP

115233504

Эмитент

Brown Advisory Funds

Дата выпуска

28 июн. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIAGX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BIAGX с BIOPX BIAGX с BAFWX BIAGX с SYY
Популярные сравнения:
BIAGX с BIOPX BIAGX с BAFWX BIAGX с SYY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Growth Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.46%
9.82%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brown Advisory Growth Equity Fund показал доход в 2.60% с начала года и -38.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Growth Equity Fund составила -1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


BIAGX

С начала года

2.60%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-42.46%

1 год

-38.41%

5 лет

-9.47%

10 лет

-1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%2.60%
20242.15%4.73%1.73%-5.76%1.66%5.69%-0.72%3.90%0.93%-1.18%6.63%-48.39%-37.61%
20239.02%-4.03%6.09%0.13%1.91%8.88%2.14%-1.05%-6.33%-4.37%11.37%0.53%25.02%
2022-12.08%-5.08%1.71%-11.65%-3.31%-6.04%10.62%-7.55%-10.30%7.00%5.85%-12.70%-38.20%
2021-3.82%2.10%0.44%7.72%-0.35%6.30%4.48%2.24%-6.13%7.51%-3.66%-10.31%4.83%
20201.93%-5.07%-9.88%14.18%7.78%2.84%7.68%6.68%-3.22%-3.89%8.89%-1.89%25.97%
20199.18%6.14%3.34%3.27%-5.21%7.79%1.71%1.44%-0.87%1.44%4.60%-2.41%33.83%
20189.42%-1.93%-0.18%0.40%4.11%1.72%2.20%4.71%0.67%-8.89%2.45%-18.60%-6.78%
20174.59%3.72%0.86%3.50%2.82%-0.85%1.71%2.67%0.29%4.56%4.32%-8.45%20.72%
2016-6.97%-0.78%6.82%0.26%1.93%-2.36%4.04%-0.81%0.36%-1.62%-2.42%-9.08%-11.05%
2015-2.79%7.18%-0.20%-0.40%2.00%-0.78%3.36%-5.68%-2.68%7.86%1.59%-8.02%0.21%
2014-2.40%3.33%-1.00%-1.65%0.76%2.69%-1.00%3.71%-2.91%3.31%1.58%-3.11%2.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIAGX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIAGX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAGX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.791.74
Коэффициент Сортино BIAGX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.662.36
Коэффициент Омега BIAGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.761.32
Коэффициент Кальмара BIAGX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.652.62
Коэффициент Мартина BIAGX, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.8910.69
BIAGX
^GSPC

Brown Advisory Growth Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.79
1.74
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Brown Advisory Growth Equity Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-58.44%
-0.43%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brown Advisory Growth Equity Fund составляет 58.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.64%17 нояб. 2021 г.78813 янв. 2025 г.
-51.81%27 мар. 2000 г.6357 окт. 2002 г.124619 сент. 2007 г.1881
-49.96%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.743
-30.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-29.31%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.1755 сент. 2019 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown Advisory Growth Equity Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.44%
3.01%
BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab