PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAGX с BIAUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both mutual funds - BIAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAUX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIAGX returned 13.33%/yr vs 9.85%/yr for BIAUX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAGX charges 0.81%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции BIAGX превзошли акции BIAUX по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.85% соответственно.

BIAGX

1 день
0.61%
1 месяц
9.70%
С начала года
10.56%
6 месяцев
5.42%
1 год
7.14%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.25%
10 лет*
13.33%

BIAUX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.23%
С начала года
13.42%
6 месяцев
13.81%
1 год
30.91%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAGX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		10.56%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.42%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between BIAGX and BIAUX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.71

The correlation between BIAGX and BIAUX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEXBIAGX с SPY
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHXBIAUX с BIAWX

Доходность на риск

BIAGX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.66

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.72

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

10.83

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BIAUX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.80

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BIAUX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAGXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-45.55%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-8.22%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-25.16%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-25.16%

-31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-45.55%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.11%

-0.23%

-41.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-6.18%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

2.82%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BIAUX

Текущая волатильность для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) составляет 3.87%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAGXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.44%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.31%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.94%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

19.80%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

21.55%

+14.79%

Сравнение комиссий BIAGX и BIAUX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BIAUX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.24%, что больше доходности BIAUX в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		78.24%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.89%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%

Часто задаваемые вопросы

BIAGX and BIAUX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAUX has higher volatility (4.44%) compared to BIAGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BIAGX dropped -56.68% vs BIAUX's -45.55%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAGX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор