PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с SYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAGX с SYY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и SYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-9.56%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
SYY
Sysco Corporation		-1.99%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции BIAGX превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.96% соответственно.

BIAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-15.02%
1 год
-3.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.20%
10 лет*
11.27%

SYY

1 день
-0.66%
1 месяц
-18.54%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-12.70%
1 год
-2.12%
3 года*
-0.14%
5 лет*
0.81%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Sysco Corporation

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с FXAIXBIAGX с SPYBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEXBIAGX с BIASX
Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с UNFISYY с TSNSYY с SPYSYY с ASY.PASYY с SCHDSYY с PEP

Доходность на риск

BIAGX vs. SYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.08

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.09

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

-0.36

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. SYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SYY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между BIAGX и SYY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и SYY

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.64%, что больше доходности SYY в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		95.64%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
SYY
Sysco Corporation		3.75%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и SYY

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и SYY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAGXSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-69.98%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-23.98%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-27.33%

-29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-63.40%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.64%

-21.35%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-12.59%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

6.40%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и SYY

Текущая волатильность для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) составляет 6.18%, в то время как у Sysco Corporation (SYY) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAGXSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

17.20%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

23.69%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

27.29%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

23.84%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

30.27%

+6.04%