Сравнение BIAGX с SYY

С начала года, BIAGX показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -1.39% против 9.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SYY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки SYY в -70.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и SYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 63.64% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.