PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с SYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAGX с SYY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while SYY (Sysco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BIAGX returned 13.35%/yr vs 7.72%/yr for SYY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции BIAGX превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 13.35% против 7.72% соответственно.

BIAGX

1 день
0.42%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.40%
1 год
0.84%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
13.35%

SYY

1 день
0.32%
1 месяц
7.34%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.52%
1 год
10.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.67%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAGX и SYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		5.44%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
SYY
Sysco Corporation		11.36%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%

Correlation

The correlation between BIAGX and SYY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BIAGX and SYY has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Sysco Corporation

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с FXAIXBIAGX с BIAUXBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEXBIAGX с BVALX
Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с UNFISYY с TSNSYY с SPYSYY с SCHDSYY с PEPSYY с ASY.PA

Доходность на риск

BIAGX vs. SYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAGXSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.71

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.45

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

1.08

-1.02

BIAGX vs. SYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SYY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и SYY

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и SYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAGXSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-69.98%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-23.98%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-23.98%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-27.33%

-29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-63.40%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-10.64%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-12.60%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

10.05%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и SYY

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAGXSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.63%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

24.28%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

26.93%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.32%

23.92%

+23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

30.35%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и SYY

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%, что больше доходности SYY в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		82.04%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
SYY
Sysco Corporation		2.67%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%

Часто задаваемые вопросы

BIAGX and SYY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAGX has higher volatility (6.40%) compared to SYY (5.63%). In terms of maximum drawdown, BIAGX dropped -56.68% vs SYY's -69.98%.

SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAGX и SYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор