Сравнение BIAGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и ADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	-10.33%	0.61%	16.60%	33.90%	-33.60%	18.56%	32.41%	47.97%	4.66%	30.37%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	-2.00%	26.03%	28.31%	31.49%	-19.82%	29.69%	17.28%	36.75%	-3.58%	29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.17% против 16.68% соответственно.

BIAGX

1 день: 3.46%

1 месяц: -4.27%

С начала года: -10.33%

6 месяцев: -15.08%

1 год: -3.10%

3 года*: 8.26%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 11.17%

ADX

1 день: 2.33%

1 месяц: -3.70%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: 3.99%

1 год: 27.40%

3 года*: 24.77%

5 лет*: 15.18%

10 лет*: 16.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Growth Equity Fund

Название символа

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BIAGX:

BIAGX с BAFWX BIAGX с BIOPX BIAGX с SYY BIAGX с FXAIX BIAGX с SPY BIAGX с BITEX BIAGX с BIAZX

Часто сравнивают с ADX:

ADX с SPY ADX с GAM ADX с SCHD ADX с VOO ADX с CET ADX с SPXX ADX с ARCC

Сравнение комиссий BIAGX и ADX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BIAGX

Brown Advisory Growth Equity Fund

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BIAGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIAGX	ADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	1.47	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	2.18	-2.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.31	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	2.56	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.29	11.81	-12.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIAGX	ADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	1.47	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.89	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.93	-0.62
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.09	+0.16

Корреляция

Корреляция между BIAGX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и ADX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности ADX в 8.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	96.47%	86.50%	91.52%	6.80%	7.75%	13.04%	4.95%	9.82%	12.64%	8.09%	9.13%	6.59%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	8.26%	7.93%	12.38%	7.34%	7.36%	15.35%	6.54%	9.00%	15.85%	9.18%	7.79%	7.17%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и ADX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIAGX	ADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.68%	-71.60%	+14.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.56%	-11.12%	-9.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.68%	-25.07%	-31.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.68%	-37.17%	-19.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.05%	-4.36%	-48.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.78%	-23.22%	+8.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.62%	2.41%	+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и ADX

Текущая волатильность для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) составляет 6.09%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIAGX	ADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	6.64%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.57%	10.77%	+0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.48%	18.76%	+1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.26%	17.23%	+30.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.32%	17.96%	+18.36%

Сравнение BIAGX с ADX

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и ADX

Сравнение доходности по годам BIAGX и ADX

Доходность по периодам

BIAGX

ADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIAGX и ADX

Доходность на риск

BIAGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

BIAGX

ADX

Сравнение BIAGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIAGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и ADX

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и ADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и ADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)